2023/11/18(土) 11/12の週の振り返り　GBPクロス平均回帰

先週の振り返りです。先週主に見ることにしていたGBPCADは週足レジスタンスを上抜いて逆行。ショートで見ていたEURNZDは想定通りのレジから下げましたが、米国CPIでの急落だったので見送り。ということで、短期でカウンタートレード（逆張り系）狙いに切り替えてみていきました。トレードしたのは米国CPI翌日のGBPクロスでの平均回帰３本。結果は２勝１敗でした。

GBPクロス平均回帰
４時間平均回帰
2023/11/15(水)


■当日朝のGBPクロスの状況
個人的には、乖離のトレードの勝率を上げていく上で、最も大事な要素のひとつは、「通貨同期」だと思っています。また、当日の見立てで、平均回帰でやる通貨ないかな？を見るのも、同期チャート見ると一発で分かりますね。この日の朝の時点は水色の縦線。各通貨ペアとも、４時間足の20MAとの乖離がきれいですね。特に青枠で囲ったGBPUSD, GBPJPY, GBAUD, GBPCADの４通貨ペアを見ていました。

GBPUSDとGBPJPYは「意識されていたレジ」を大きく抜けた直後です。こういう場面はしばしば、買いが力を使い果たした形で、サポートまで平均回帰の下落になることが多いですね。GBPCADも同様。GBPAUDは、長期足のチャートを読みといていくと、きれいに決まった切り上げ線と相まっていい場面。意識されている切り上げ線を抜いた決着足の起点に確認を入れて折り返してくる動きも素敵な感じ。今週やった中では一番いいトレードだったんじゃないかなと思います。

とういことで、エントリーした順に並べておこうと思います。

GBPAUD
これは長期のチャートをしっかり読んだいいトレードだったと思います。注目したいのは週足。

週足は、強い月足レジM4に対して、H&Sを完成させるかどうかでバトル中。ネックWNになっているのは、小さく波を見た時の２番ラインで、月足レジからの下げ失敗を確定させた足でもあります。ここでネックを切れば、当面下ですよね。対して、こういうふうにしっかりＨ＆Ｓを作りに来たにもかかわらず、ネックラインを「守ってしまう」と、これは失敗系の動きになり、勢いよく上げていきます。このケースだと、W6を上抜いてしまうと、サポートに対して「ダブルボトム完成」で「ネック守った」になりますよね？というところまでは見えるでしょうか？

ということで、「ここは売買が激しく攻防しているところだねえ」と読んでいました。仮にW6付近を抜いて「ネック守った」の流れを作るにせよ、W6付近まで上げると、売り方が必死に頑張るはずで（W6を抜かれてしまうと、下げるシナリオが崩れちゃうからですね）、いったんは売りが入ってくるんじゃないかだろうか、という予想です。

この予想が正しいのかどうか、「裏取り」をするために、４時間で切り上げ線を引いていました。これは、前回勉強会で扱ったもので、日足がW6付近から「高値切り下げ」の動きになるかどうかを見極めるためのものですね。４時間でみると、何度もさわって、ものすごく意識されていることが分かりますね。

当日、これを４時間できっちりブレイクしてきました。その後、、足元の４時間戻り高値レジサポ転換ラインを使って上げたのですが、頭上の「４時間切り上げ線抜け足の起点＝戻すならここ」にしっかり押さえられて、１時間で高値切り下げが始まったので「裏取り」完了。よし！となって、エントリー。

切り上げ線切れば、次はこのサポート抜くかだよね、の４時間サポートまでのスキマを切り取って終了。エントリーは１５分足も表示させていましたが、値動きが汚かったので、１時間で入りました。

GBPCAD
ポンドオージーに続いてエントリーしたのはGBPCAD。GBPAUDが切り上げ線をメインに使ったエントリーだったのに対して、こちらは通常の平均回帰。

環境的には、週足で本命としてみていたレジW6から、日足週足でいったん下げに行って、「失敗」して上げたことが分かります。４時間をみると、「意識されたレジ抜け」の典型的な動きになっていますね。こういう場面は、４時間サポートまで戻せばロング！が定番ですが、20MAから「乖離」して大きく上げた場合は、戻しが「平均回帰」の下落になるのもあるあるです。サポートまで戻すなら、その間をショートで狙おう、な感じですね。このケースも４時間を見ると、
①４時間20MAまできれいに「乖離」
➁４時間上昇の波がまっすぐあげていて、下位足でサポートを作っていない

で、乖離狙いにはとてもいい条件が重なっています。

ただし、回帰で狙う場合には、実際の平均回帰の下落になるかどうかの「裏取り」がとても大事です。いつでもこうなると思ってやってると焼かれます。ここで出てくるのが「通貨同期」で、各通貨ペアが同期しつつ、１時間足で10-20MAをくぐる動きになるならば（⇒４時間で乖離をみているので、10-20をくぐる動きは一つ下の１時間で見ます）、平均回帰になりそうだな、という「裏取り」が完了です。このケースはGBPNZDが既に下げている、GBPAUDはかなり高い確率で下に行きそう、GBPUSD, GBPJPYも10-20くぐっている、でみやすかったです。

４時間足の一つ下、１時間足で10-20MAまわりの動きを見つつ、エントリータイミングを探していきました。エントリーは１５分足。１時間の10-20MAを下にくぐったあと、英国CPIの指標で多数のMAが交差するあたりに上髭で確認を入れた強い足が出るのを見てのエントリー。このへんでの指標の使い方は、先週のNZDUSDの回帰のエントリーと狙い方は同じですね。指標があると、深めの戻しの髭をつけてくれるので、トレードチャンスになることがありますね。

GBPUSD

最後がGBPUSD。これはGBPCADとほぼほぼ同じ。

週足・日足を見ると、GBPCADと同じく、週足の本命レジW3から「下げ失敗」して大きく上げていますね。こういうケースは、サポートまで戻せばロングにエッジも同じ。ただし、この通貨ペアも、４時間の上昇の波を見ると、
①4時間20MAと大きく乖離
➁上昇が陽線ばかりでサポートを作っていない

ということで、サポートまで、回帰の戻しになるなら狙いたいねーな感じ。実際にそうなるかは裏取りで通貨同期。

あとは、４時間の一つ下、１時間足で10-20を下にくぐって確認を入れるあたりでエントリーを検討しました。確認の「上突き」が少々甘いのは気になりましたが、まあ入れておかないとね、というポイントでエントリー。悪くない場所だったと思います。

結果はというと、その後の米国の指標の「小売売上高」で10-20MAと１時間ネックをよりしっかり「刺しに来る」上髭が出て損切になっていました。ポンドカナダで狙った指標の上髭で今度は刈られた感じでした　小売り売上高ごときで、って感じでまったく見てませんでしたが、まあこういうもんですね。あともうちょいだったんだけどなあ。