【テクニカル】ポンド円テクニカル一覧＝ボリンジャーバンド2σ上限近辺から切り返す

4日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。朝方発表された9月の米ADP雇用統計は、民間雇用者数が予想を下回り、労働需要の鈍化が示されたほか、9月の米ISM非製造業景況指数も前月から低下し、米金融引き締め長期化への警戒が和らいだ。また、16年ぶりの高水準を付けていた米長期金利の上昇が一服したことで、ハイテク株などに買い戻しがみられた。ただし、6日の米雇用統計発表を控えて積極的な売買は限られ、NYダウは下げに転じる場面もあった。S＆P500業種別指数は自動車・同部品、ソフトウエア・サービス、メディアが上昇した半面、エネルギー、電気通信サービス、公益事業が下落。 シカゴ日経平均先物（12月限）清算値は、大阪比310円高の3万710円だった。日経225先物（12月限）は日中比80円安の3万320円で始まり、直後に付けた3万300円を安値に買い戻され、その後は3万410円～3万650円処で保ち合いが続いた。狭いレンジで推移するなか終盤にかけてロングが強まり、一時3万720円まで買われ、3万690円でナイトセッションの取引を終えた。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、買い優勢の展開が意識されそうだ。米国ではADP雇用統計が予想を下回ったほか、米長期金利の上昇一服を受けて買い戻しに向かわせているが、米雇用統計の発表を控えていることもあり、買い一巡後は次第に膠着感の強い相場展開になろう。東京市場は3連休を控えて積極的にポジションを傾けてくる動きは限られ、リバランス中心のなかで、米国睨みの展開が続くことになりそうだ。 日経225先物は前日の日中取引でボリンジャーバンドの-3σを下回ってきており、テクニカル面では売られ過ぎのシグナルとなる。直近の急ピッチの下げに対するショートカバーが意識されるものの、ここにきての下落は仕掛け的なショートというよりは、これまで積み上げていたポジションを圧縮する動きと考えられる。改めてポジションを積み増す動きは期待しづらいため、戻り待ちの売り圧力が引き続き警戒される。 そのため、ボリンジャーバンドの-2σが位置する3万1000円辺りが目先的な抵抗線として意識されやすく、オプション権利行使価格の3万375円から3万875円辺りのレンジ推移を想定する。3万875円を捉えて3万1000円に接近する局面では、戻り待ち狙いのショート対応になろう。 VIX指数は18.58（前日は19.78）に低下した。朝方に20.88まで切り上がる場面もあったが、その後の低下で長い陰線を残す形状となっている。ただし、200日移動平均線を上回っていることもあり、リスク選好には向かいづらいところだ。 なお、昨日のNT倍率は先物中心限月で13.75倍に上昇し、上値抵抗線として意識される25日線を捉える場面もみられた。米長期金利の上昇一服を手掛かりに、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角が買われる可能性がある半面、バリュー株の持ち高調整が断続的に入ると考えられ、NTショートの巻き戻しに向かわせそうである。25日線が位置する13.78倍を明確に上回ってくるようだと、より巻き戻しの動きが強まる可能性があるとみておきたい。

今週はテクニカル的な要素も見つつトレードしました。EUR/JPY(ユーロ円)をロング(買い)、AUD/JPY(オーストラリアドル円)をロング(買い)、NZD/JPY(ニュージーランドドル円)をショート(売り)、CAD/JPY(カナダドル円)をロング(買い)しました。先週よりもトレード回数が多めですね。

<株式> 米国株式市場は主要株価指数が反発して取引を終えた。最新の経済指標で9月の米民間部門雇用者数の伸びが予想を下回ったことを受けた。ナスダック総合が1%超上昇し、指数の上げを主導した。S&P総合500種の主要セクターでは一般消費財が約2%高と上昇率が最大だった。通信サービスと情報技術も上げが目立った。米国債利回りが16年ぶりの高水準から低下したことが支援した。企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)が4日発表した9月の全米雇用報告によると、民間部門雇用者数は8万9000人の増加で、ロイターがまとめた予想の15万3000人を大きく下回った。これを受け、利上げや金利高止まり長期化を巡る投資家の懸念が緩和した。ウェルススパイア・アドバイザーズの上級副社長兼アドバイザーのオリバー・パーシェ氏は「テクニカル的にはおそらくやや売られすぎだ」と語った。このところの売りでS&P500は200日移動平均線付近まで下落していた。パーシェ氏は「9月にストラテジストと投資家の見方に変化があった。金利は長期にわたって高水準にとどまり、米連邦準備理事会(FRB)が早期に利下げに踏み切るという考えは虚構であるということがようやく浸透したようだ」と語った。同日発表された別の指標では、8月の製造業新規受注が前月比1.2%増と、伸びが予想の0.2%を大きく上回った。市場では6日発表される米雇用統計が注目される。この日はアマゾン・ドット・コムなど一部の大型株が買われた。フォード・モーターは第3・四半期の米自動車販売台数が約8%増加したものの、株価はほぼ横ばいだった。米取引所の合算出来高は105億株。直近20営業日の平均は106億3000万株。ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.45対1の比率で上回った。ナスダックでは1.30対1で値上がり銘柄が多かった。