移動平均かい離 & SD（ドル円）
11/13 3:53時点 154.63 円
2σ 1.950
1σ 0.981
5日線かい離 0.750（5日移動平均線 153.88 円）
-1σ -0.957
-2σ -1.927
2σ 3.833
1σ 1.918
20日線かい離 1.710（20日移動平均線 152.92 円）
-1σ -1.913
-2σ -3.828
移動平均かい離 & SD（ユーロドル）
11/13 3:53時点 1.1592ドル
2σ 0.0141
1σ 0.0077
5日線かい離 0.0023（5日移動平均線 1.1569 ドル）
-1σ -0.0052
-2σ -0.0117
2σ 0.0320
1σ 0.0189
20日線かい離 0.0003（20日移動平均線 1.1589 ドル）
-1σ -0.0074
-2σ -0.0205
移動平均かい離 & SD（ユーロ円）
11/13 3:53時点 179.25 円
2σ 1.700
1σ 0.950
5日線かい離 1.220（5日移動平均線 178.03 円）
-1σ -0.551
-2σ -1.301
2σ 3.636
1σ 2.262
20日線かい離 2.040（20日移動平均線 177.21 円）
-1σ -0.486
-2σ -1.860
※移動平均かい離 & SDは
移動平均とプライスの差が標準偏差（Standard Deviation）に対して行き過ぎかどうかを判断する測定ツールです。
移動平均かい離&SDでは、移動平均線とプライスの差を利用して正規分布に適応できるかたちにしてあります。
ただ、この測定ツールは移動平均線とプライスの差が行き過ぎかどうかを判断するものですので、ある時点でのプライスそのものがオーバーシュートしているかどうかは判断できません。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
テクニカル 乖離1ドル円 20日線かい離は1に接近
ブログ「石原順の日々の泡」で、【玉の入れ替え】トレンドフォロー＜応用編＞という記事に書いたように、最近の相場はボリンジャーバンド1σの外の相場であっても、一旦、プロフィット・カット（目標値での利食い）を入れた方がうまくいっている。プロフィット・カット（目標値での利食い）のポイントは、21日ボリンジャーバンド2σと13日移動平均3％乖離銭が接近した水準である。（ドル/円のみ21日ボリンジャーバンド2σと13日移動平均2％乖離水準）下のチャートの黄色い●の部分がそのポイントである。
「消去法で豪ドル買い」、「移動平均乖離からみれば、歴史的な円高局面にある」に書いた理由で、現在、筆者は豪ドル/ドル・豪ドル/円・ユーロ/ドルの買い（順張り）とドル/円・ポンド/円の買い（逆張り）のポジションを持っている。
買いの場合は、21日ボリンジャーバンド2σと13日移動平均3％乖離水準に近づいたら一旦売っておいて、下がったらまた買うという戦法だ。筆者はこういった【玉の入れ替え】（平均買いコストを下げる・平均売りコストを上げる）をよく行う。もっとも、売ってしまってもまだ上がる場合は、売値より高い値段で再エントリーすることもよくあるので、すべてがうまくいくわけではない。相場の醍醐味はトレンドを取ることだが、トレンド期間中もポジションの入れ替えは結構行っている（特にオプション取引で儲けのレンジ幅を拡大させるためには、こういった操作は欠かせない）。
ドル/円・ポンド/円の買いポジションは月足の移動平均乖離に着目した逆張りである。このケースでは決してレバレッジを上げてはいけない。月足で勝負しているのだから、余裕を持って売買しないとポジションを維持することができなくなる。
コメント