日経平均株価は大幅続落。小幅安の寄り付きから、後場にかけて下げ幅を拡大する展開となった。一時は11/6に形成した陽線の安値（38662円）を下回る場面があり、終値ベースで25日移動平均線（38964円 11/13）や一目均衡表の転換線（38915円 同）を下回った。
RSI（9日）は前日の56.8％→42.5％（11/13）へ低下。25日移動平均線がやや下向きに変わり始めており、上値を抑える要因になる。10/15高値（40257円）を起点に10/30高値（39417円）を通る右下がりのライン付近まで下げており、節目として反発を意識できるかがあすの焦点となる。
一方、一目均衡表の雲上限（38139円 同）まで下げる余地が生じた。例えそのケースでも、11/1安値（37946円）を前に再び反発に転じることができれば値崩れ感は生じないが、5日移動平均線（39302円 同）や25日移動平均線の下向き角度が強くなることが調整が長引く要因となる。
依然として10月からのもみ合いの範ちゅうであり、当面は10/16の下げで開けたマド埋め（39910円）を通過点に4万円突破へ勢いづくかが焦点となる。8月安値（31156円）を起点とした上昇局面では高値圏を保っており、一段高となる前の揺り戻しと判断したい。
上値メドは、10日移動平均線（39088円 同）や心理的節目の39500円、10/15高値（40257円）や心理的節目の40500円などがある。下値メドは、75日移動平均線（37892円 同）、10/2安値（37651円）、9/12高値（36902円）、9/17安値（35828円）などがある。
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
MACDのテクニカル分析を日経平均先物で検証します
EMAは他のテクニカルインジケーターと組み合わせることで、相場の状況やトレンドをより正確に把握することができます。
テクニカルインジケーターを使って相場を分析するときに重要なポイントがいくつかあります。 一番重要なことは、ひとつのテクニカルインジケーターで相場を分析しようとしたり、一度に多くのテクニカルインジケーターを使ったりしないことです。
ボリンジャーバンドは、ボラティリティの動向を分析するときに使用されるテクニカルインジケーターです。この指標はバンドの上限（アッパーバンド）、バンドの下限（ローワーバンド）、移動平均線で構成されています。バンドの幅はマーケットのボラティリティによって拡大したり縮小したりします。バンドの幅が縮小するほど、ボラティリティは低いと判断します。逆にバンドの幅が広ければ広いほど、ボラティリティは高いと判断します。
このため、日経平均株価の今回の急落は、中長期の上昇トレンドのなかでの短期的な調整局面に突入しただけのことと認識しています。テクニカル的には、75日移動平均線（12日時点で3万5621.06円）付近を「押し目の下限」と想定しています。
MACDのテクニカル分析を日経平均先物で検証します。日経平均先物でMACDとシグナルのゴールデンクロスで「買い」、デッドクロスで手仕舞いし、「売り」再度ゴールデンクロスで売りを手仕舞いして「買い」・・・のドテン売買を検証を行います。 この単純にドテン売買を繰り返すものを『基本ルール』とします。『基本ルール』 ・MACDパラメーター 短期EMA：12 長期EMA：26 シグナル：9 ・データはハイパーSBI,日経平均先物、第一限月を使用期間2009/4/1 〜 2019/03/31 ・MACDは日中引け15:15の確定値で判定します。 ・エントリー、手仕舞いは、16:30ナイトセッションの寄り付きとします。日経平均先物10年を検証した結果、基本ルールでは次の様になりました。
RSIは、『買われすぎ』や『売られ過ぎ』を判断するテクニカルインジケーターです。RSIの数値は、0～100のレンジで推移します。見方はトレーダーによって違いますが、一般的にはRSIの数値が70付近まで上昇する場合、買われすぎと判断します。逆にRSIの数値が30付近まで低下する場合、売られ過ぎと判断します。
実際にお取引をする前に、テクニカルインジケーターを使ってみたい方は、IG証券のデモアカウントをご利用ください。IG証券でお取引をご希望される方はライブアカウントを開設してください。
標準偏差は、マーケット全体の状況を分析ときに使われるテクニカルインジケーターです。標準偏差が上昇の局面にある場合、マーケットは上下に振れやすい不安定な状況にあることを示しています。逆に標準偏差が低下の局面にある場合、マーケットが落ち着いた状況にあることを示しています。
平均方向性指数（ADX）は、価格の変動幅を指数化して、トレンドの方向性やその強さを分析するために使われるテクニカルインジケーターです。ADXは、0から100までのレンジで推移します。多くのトレーダーはパラメーターを14日間で設定します。ADXの値が25以上の場合は『強いトレンド』と判断します。逆にADXの値が25未満では『弱いトレンド』と判断します。このようにADXはトレンドの強弱を判断するためのテクニカルインジケーターであり、トレンドを予測する目的で使われることはありません。
フィボナッチ・リトレースメントは、価格の戻りの水準を分析するためのテクニカルインジケーターです。具体的には、ある一定期間の高安を設定し、高値から何パーセント、安値から何パーセント戻るのか？を予測するときに使われます。 主に38.20％、50.00％そして61.80％が重要な戻りの水準となります。これらの水準は相場をサポートするポイント、もしくは相場の上値を抑制するレジスタンスのポイントになる可能性があります。
移動平均収束拡散法（MACD）は、MACDラインとシグナルラインを比較することで、相場の勢いを分析するテクニカルインジケーターです。
「宵の明星」とは、3本のローソク足の組み合わせからなる「弱気への反転のサイン」と見なされるローソク足パターンです。上昇トレンドの天井で現れるとされ、テクニカル分析でたびたび注目されます。今回のケースでは、1本目が3月6日の陽線、2本目の「宵の明星」が7日の「小陰線」、3本目が8日の「大陰線（下方向へ窓を空けて、1本目の陽線の中心値より下で終値をつける陰線）」でした。
次に重要なことはご自身の取引プランを設定し、そのプランに合うテクニカルインジケーターを選択することです。実際にテクニカルインジケーターを使うときは、短期、中期、長期と期間を分けて分析することをおすすめします。
一目均衡表は、相場をサポートする水準や上昇を抑制する水準を分析するために使われるテクニカルインジケーターです。一目均衡表は転換線、基準線、2本の先行スパンそして遅行スパンで構成されています。また、2本の先行スパンの間を雲と言います。 基準線と転換線の関係や遅行線の水準で、トレンドを予測するトレーダーもいます。
コメント